When do you use vouloir and when do you us avoir envie de

Vouloir = literally: to want. It is a direct way express a desire or wish.
Avoir envie de = "to have a desire for", "to be in the mood for something". L'envie means a wish, a desire or a longing.

Both mean very similar things but the latter is a less direct form to express a wish.

J'ai envie de me balade avec un copin et puis je vuex le diner.

Je veux, tu veux, vous voulez…ils veulent…, 

Je veux, tu veux, vous voulez…ils veulent…, 

Je veux un pull nouveau, is quite direct, I want to have a new shirt…

J’ai envie de manger poisson aujourd’hui, I feel like to have fish today… (instead of other things)

Vouloir is statement of a need, avoir envie de implies more longing, physical or emotional.